Canal Donchian - escala de tamanho de posição, use para derrubar

Continuando nossa série de artigos sobre indicadores técnicos, hoje apresentaremos outro deles - Canal Donchian. Alguém pode ser tentado a dizer que é bastante impopular, mas não está totalmente claro o porquê. Sem dúvida, este é um indicador interessante seguindo a tendência, que foi desenvolvido por Richard Donchian, um dos pioneiros da análise técnica. Neste artigo, vamos dar uma olhada nas suposições para usar o canal e fornecer algumas dicas sobre como melhorar a qualidade dos sinais gerados por este indicador.

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Canal Donchian - básico

À primeira vista, a aparência do canal pode se assemelhar a outro indicador popular que é a banda de Bollinger. A principal premissa é simples. temos duas linhas que indicam máximo e mínimo da faixa pré-definida Finalmente, são 20 dias.  O indicador aceita o número de intervalos de tempo selecionados pelo trader e, nesta base, calcula o valor superior e inferior do intervalo.

Parece assim:

• top line - último preço mais alto n períodos,
• bottom line - último preço mais baixo n períodos.

Naturalmente, o valor alvo de 20 pode ser facilmente alterado de acordo com suas preferências. Quanto à linha média, que também pode ser vista no gráfico, é a média obtida das linhas alta e baixa de acordo com uma fórmula simples:

linha de centro = (pico de n períodos + buraco de n períodos) / 2

O uso do indicador na análise cotidiana é principalmente sobre a definição do intervalo bem e, em seguida, espere até que o preço se quebre de um lado.

A aparência básica do canal Donchian. gráfico NZD / USD, Intervalo D1. fonte: xNUMX XTB xStation

Melhorando os sinais gerados pelo indicador

Como costuma acontecer com os indicadores, nem todos os sinais gerados se mostram eficazes. O canal é principalmente sobre quebrar. Se tivermos um pouco mais de experiência e olharmos para o falso, normalmente veremos que acompanha-os baixo momento. Para minimizar e separar sinais melhores de sinais piores, a primeira coisa que podemos fazer é adicionar o RSI ao segundo filtro. Se você é um comerciante que negocia tipicamente por breakouts, então nenhum momentum, ou divergência no indicador, pode sinalizar falsidade antecipadamente se o preço exceder o intervalo dado.

Conexão do Canal Donchian com o RSI. Gráfico da Apple, intervalo D1. fonte: xNUMX XTB xStation

Outra técnica para melhorar a qualidade do sinal, que na minha opinião é ainda mais eficaz, é conexão de canal com média móvel. Se ainda não temos experiência suficiente e não podemos fazê-lo bem "Leia as informações" dos indicadores, aqui a situação é simples. Médio assim como o RSI é o nosso filtro adicional que permite dividir o cenário para cima ou para baixo. Quando o preço está acima da média, estamos apenas procurando romper. Numa situação em que o preço está abaixo da média, basta derrubar. Depois de adicionar a média ao exemplo anterior, é assim. O número de sinais diminuiu, enquanto a qualidade melhorou.

Ligando o Canal Donchian à média móvel - sinal de compra. Gráfico Apple, intervalo D1. Fonte: xNUMX XTB xStation

Ligar o Canal Donchian a uma média móvel - sinal de venda. Gráfico Apple, intervalo D1. Fonte: xNUMX XTB xStation

Escala e seleção de tamanho dos itens

Escolher o tamanho certo de posição sempre foi uma fonte de controvérsia. Existe um certo método de escalonamento que pode ajudá-lo a negociar para sair e seguir a tendência. Não deve ser confundido com piramidowaniem ou grade. No início, sempre especificamos o tamanho máximo que podemos comprometer em uma única entrada. O escalonamento consiste em inserir inicialmente parte do tamanho da posição de destino e, em seguida, quando o preço vai na direção assumida, adicionando à posição e ao movimento parar a perda de de modo a proteger os lucros atuais.

Por exemplo, se o tamanho máximo da posição for 1 lote, a entrada inicial pode ser 0.2 lote, então, após a movimentação, garantimos o lucro, adicionamos mais 0.2 lote e assim por diante até que o tamanho máximo seja alcançado ou o lucro seja quebrado.

Essa abordagem tem duas vantagens:

• com um falso, o stop loss obtido será pequeno, porque não entramos imediatamente no tamanho máximo da posição,
• se estivermos certos e o preço for fortemente na direção assumida por nós, isso nos permite maximizar o lucro.