Gerenciamento de capital no mercado Forex

A gestão de capital Forex é um elemento extremamente importante da negociação. Diz-se que encontrar o momento certo para abrir e fechar uma posição é apenas metade da batalha. A outra metade é uma boa gestão do tamanho da posição e tratamento de risco, ou seja, Money Management. É esse elemento que determina principalmente quanto ganharemos ou perderemos e incluiremos a falência. O controle de riscos a longo prazo contribuirá definitivamente para resultados mais estáveis ​​e melhores, comparado à situação se omitimos ou negligenciamos periodicamente esse fator.

Apetite ao risco

Para começar a controlar risco primeiro você precisa determinar o que temos apetite ao risco, ou seja, quanto estamos prontos a perder em uma única transação e qual porcentagem de nosso capital é esse valor. Na literatura, é possível encontrar informações de que esse valor ideal é de 2%, 3% ou 5% do capital. Obviamente, não há valor universal que seja apropriado. Tudo depende das preferências individuais de cada investidor, ou seja, quão pronto ele está para jogar com risco. Obviamente, o risco na faixa de 1 a 5% pode ser considerado baixo e é relativamente seguro usá-lo. No entanto, isso não significa que você não pode jogar com um risco médio de 10%. Valores acima de 25% estão se aproximando do jogo, porque fazem com que a falência de uma conta cause uma curta série de transações com perdas.

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Quanto menor a porcentagem, menor o risco, que também é uma perda única na fatura. Mas este também é um lucro menor. Portanto, é preciso comprometer-se na determinação de nosso valor. Isso deve ser feito avaliando nossas capacidades sistema de transação, das quais conhecemos as características e sabemos o que esperar dela, ou seja, quantas transações médias consecutivas são com perdas, que desvio em pips a longo prazo podemos encontrar e qual é a sua eficácia (o número de transações lucrativas em comparação com todas as transações).

Como o saldo de ambas as contas com um depósito de US $ 10 com riscos diferentes será alterado em uma situação em que registramos 000 transações com perdas do governo?

Limite de compromisso do fundo

Na conta A com 2%, a perda de capital de risco foi de 18,29%, enquanto na conta B, com risco de 5%, foi de até 40,13%. Isso mostra a importância da escolha do valor do risco. Se o nosso sistema tende a completar uma série de perdas, um risco baixo é indicado, enquanto, se for altamente eficaz, você pode pensar em um valor mais alto.

Algumas pessoas levam em consideração a porcentagem do capital que usarão para abrir uma posição. Com razão, mas deve ser apenas um fator adicional. Atingir o limite de comprometimento de um determinado montante de recursos por nós definido pode reduzir o risco ao nos "impedir" de abrir novas posições, o que poderia contribuir para atingir mais rapidamente o patamar de Margin Call ou aumentar a perda se o mercado mudar acentuadamente.

Outra condição de segurança adicional é determinar o risco em toda a conta, por exemplo, diariamente ou semanalmente. Isto significa que, por exemplo. Propusemos 10% do risco para a semana e se conseguirmos uma vitória esmagadora quarta-feira não está incluindo as transacções subsequentes, e para nós é um sinal de que o tempo para analisar adequadamente as decisões que tomamos e pensar sobre onde você está cometendo um erro.

Seleção do tamanho do item

Agora que temos um valor de risco fixo expresso como uma porcentagem de nosso capital, também sabemos quanto temos em nossa conta. Resta, portanto, escolher o volume do volume da transação para não perder mais do que esperamos. A solução mais razoável é definir o volume, dependendo do tamanho do Stop Loss para nós (a abordagem inversa causaria isso Stop Loss pode cair em lugares estranhos, não inteiramente sensíveis). O mecanismo de ação é melhor mostrado em um exemplo.

exemplo:

Se tivermos 10 USD em nossa conta e negociarmos em EUR / USD e arriscarmos 000% do depósito, isso significa que podemos perder 2 USD em uma única transação. No caso de nosso sistema indicar que o Stop Loss está em 200 pips do preço de abertura, devemos ajustar o volume para não perder mais de $ 20.0. Nesse caso, será de 200 lote. Se o Stop Loss é 1.0 pips, o lote apropriado seria 60.0 ... Nenhum corretor fornece um volume tão preciso, então, se oferecermos microlotes, devemos arredondar para 0.3333, enquanto se não os tivermos disponível, será 0.33 . Também faz mais sentido arredondar o valor SEMPRE para baixo. Graças a isso, não levaremos a um aumento de risco "forçado".

Artigos úteis:

• Quanto vale um pips?
• Como você conta o depósito de segurança?
• O que é alavancagem financeira?

O poder dos juros compostos

Ao jogar um risco fixo, junto com o capital derretido, nossa perda é reduzida em montante - é lógico, já que um depende do outro. Porém, ao analisarmos de outra forma, temos mais capital a cada lucro, então ganhamos cada vez mais, com base no mesmo limite de risco. Graças a isso, usamos o poder dos juros compostos. Isso é melhor ilustrado por um exemplo onde comparamos uma situação em que temos um TP fixo e jogamos em uma conta com um volume fixo com um lucro de 2% do depósito inicial, e na outra o aumentamos obtendo 2% do depósito de cada transação. Como antes, 10 transações consecutivas acabarão em uma conta TP com $ 10.

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Relação risco / lucro

Como você pode ver, mesmo com um valor tão baixo quanto 2%, com transações 10, a diferença é quase 2%, embora façamos a mesma transação o tempo todo e só aumentemos gradualmente o volume em uma pequena quantidade. Com os próximos itens, a diferença aumentará claramente.

Risco: Recompensa - este é o último fator que deve ser considerado ao administrar seu capital. Se decidirmos investir no mercado de câmbio, preferimos não fazer isso por hobby, para matar o tempo livre. Normalmente, somos movidos pelo objetivo de obter um lucro que exceda o dos depósitos bancários, títulos ou outros instrumentos de baixo risco, mas também de baixo lucro. Essa ação deve valer a pena. Portanto, vale a pena cuidar disso no nível de uma única transação. Isso é o que a relação risco-recompensa nos diz, ou seja, quanto podemos perder em uma única transação em comparação com quanto podemos ganhar. Se o Stop Loss é 100.0 pips, então um TP apenas 25.0 pips, o que significa que podemos perder quatro vezes mais do que ganhamos (proporção 4: 1). Este não é um empreendimento muito lucrativo. Enquanto mantemos essas proporções, precisamos registrar mais de 4 transações que terminam com TP para que nossas atividades tragam receita.

No entanto, não é dito que você não pode agir assim. É simplesmente mais arriscado. Se o nosso sistema é caracterizado por alta eficiência e muitas vezes incluímos um pequeno TP com um SL grande, pode ser que ele também aumente o estado de nossa conta.

Apesar de tudo o que os novatos normalmente aconselhados a jogar com o 1 ratio: 2 (TP 2x maior do SL), porque, teoricamente, mais fácil de conseguir algum do tempo TP maior do que todo o tempo a navegar na onda de alta eficiência.