Sistema e estratégia

Sistema e estratégia - conceitos frequentemente confusos, como eles diferem? Eles parecem ser semelhantes, eles têm algo em comum, mas não é exatamente o mesmo. Ou talvez seja melhor escrever que um está contido no outro, ou o outro complementa aquele. De qualquer forma, vale a pena saber qual é a diferença e quais elementos devem ser incluídos no sistema e na estratégia.

O que é o sistema

O sistema, implicitamente transacional, é um conjunto de diretrizes que o investidor estabelece ao tomar decisões de investimento. Está principalmente associado à determinação dos pontos de entrada e saída do mercado. Para criar um sistema, o profissional desenvolve uma determinada metodologia. Ele lista as condições que devem ser atendidas para que um determinado item seja comprado ou vendido. Em seguida, coisas como a região do arranjo também devem ser incluídas Stop Loss, Tenha lucro e Trailing Stop ou, se não os usar, outras indicações que determinarão onde finalizar a transação com uma perda ou obter lucro.

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Em estratégias baseadas em indicadores de análise técnica geralmente é fácil escrever tudo, porque esses tipos de ferramentas emitem sinais muito legíveis e aguardam as combinações de caracteres que eles geram.

Com métodos mais subjetivos, como análise de formação ou teoria das ondas, onde todos avaliam independentemente os olhos quando determinadas condições são atendidas ou não, fica um pouco mais difícil. É difícil especificar as condições exatas de conduta, especialmente para iniciantes ou pessoas sem nenhuma experiência. Será semelhante com a obtenção de bons resultados imediatamente com esses métodos. Isso se deve não apenas ao problema da identificação correta da formação, mas também à falta de diretrizes claras. Muitas vezes, leva a uma combinação e complicação desnecessárias da situação.

O que é uma estratégia

O sistema faz parte da estratégia. Então, o que é estratégia? A estratégia, além de prosseguir quando é necessário comprar ou vender um determinado ativo ou aliená-lo, também contém recursos adicionais. Define como garantir a posição (que é o resultado do sistema) e, acima de tudo, gerenciamento de capital. É uma porcentagem fixa de risco por transação, por série de transações ou a perda máxima permitida em um determinado período. É também uma meta definida a curto e longo prazo que queremos alcançar (geralmente a taxa de retorno). A estratégia completa também define em que horário tocaremos, em quais instrumentos ou com quais ferramentas adicionais. Isso é tudo o que será usado ao negociar com regras prontas para lidar com situações de crise, como chegar a um nível Margin Call ou depois de observar uma série de transações com falha. A estratégia pode até incluir a possível frequência de pagamento e / ou limites nos quais podemos fazê-lo. É também um elemento de gerenciamento de riscos.

O sistema em si não é definitivamente suficiente para ser bem sucedido no mercado. Não há ninguém sem um.