Diversificação e volatilidade de pares de moedas

O mercado financeiro tem uma natureza ondulatória. Os preços levam a meta e se esforçam por ela, deixando para trás impulsos e correções menores e maiores. Os dados macroeconômicos, que chegam ao mercado ao longo da semana, dão fortes impulsos às próximas moedas. Estamos acostumados ao fato de que todos os dados importantes para a libra são publicados em 10: 30, os EUA publica sobre 14: 30, os dados para a Austrália são dadas durante a noite e os dados provenientes do Japão costumam esperar até o último minuto, porque eles são "tentativa".

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Dados macroeconômicos

Considere uma semana de negociação e o fato de que analisamos os dados diários - é uma análise bastante confiável, sem ruído. Raramente encontram dados macroeconômicos "Justificação" na análise técnica realizada no gráfico intradiário, porque "Rip" eles serão uma anomalia para o curso típico do preço em um intervalo tão baixo.

Acima, podemos ver dados macroeconômicos com o maior impacto nos mercados. Os dados para moedas específicas são dados em dias diferentes e em momentos diferentes. Portanto, abrindo uma posição longa, por exemplo, nos pares AUDUSD e EURUSD, em teoria, simplesmente dobramos a posição vendida sobre o dólar americano. Talvez seja "no papel", mas na prática a Austrália e a zona do euro são duas economias diferentes. No nosso exemplo, nós assumimos que os dados para a noite USD, na quarta-feira, logo após a meia-noite do dia seguinte são publicados dados importantes do mercado australiano. Pode ser que, tendo os dois pares no portfólio, tenhamos um resultado completamente diferente na quinta-feira à noite em cada uma das transações acima.

correlação

Sim, como no exemplo abaixo, embora de facto ambos os pares de moeda no ano passado estavam em uma forte tendência de queda, com o uso de análise técnica, foi possível em certos momentos para tomar decisões adversária e fazer um lucro em ambos os mercados, fazendo compra e venda simultânea Dólar americano contra o euro e o dólar australiano.

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Diversificação Forex

Abaixo vemos uma tabela de correlação de mercados. Por exemplo, omitimos a análise técnica e abrimos três posições virtuais, três longas e três curtas. Portanto, teremos pares de moedas no portfólio da 6. Para cada um deles, definimos a mesma stop lossa e assumimos o nível de lucro no nível 100 pips. Nós omitimos spread e swap para os propósitos deste exemplo. Portanto, temos 50% de chance de sucesso em cada transação. Indo mais além, temos exatamente 2% de chance de que todas as nossas posições alcançarão lucro ou perda, assumindo aleatoriedade de mercado e aleatoriedade de entradas.

Se abordarmos de tal forma que o envolvimento nesses 6 pares consuma todo o nosso capital - temos 2% de chance de falência. Quando usamos a análise técnica para selecionar instrumentos, nossas chances em cada negociação aumentam ligeiramente, mas ainda assim. A principal conclusão do experimento mental acima é que, ao diversificar seu capital em muitos itens diferentes, você está menos exposto ao risco de perda financeira. Também economizamos tempo, que é um componente importante e muitas vezes esquecido do jogo de mercado. Quando temos apenas uma posição, pode acontecer que depois de alguns dias perderemos algum capital e tempo, que não pode ser "recuperado". Muitas vezes, é o início da frustração que leva a decisões ditadas pelas emoções, que são o pior conselheiro de um investidor.

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Deve-se acrescentar aqui que a correlação também é variável ao longo do tempo e sujeita a tendências. Estes, por sua vez, podem ser analisados ​​da mesma forma que os mapas de casais individuais. Chegamos a este ponto para o chamado meta-análise de dados, que me permitirei omitir nesta fase.

Acima, apresentei um dos muitos exemplos que podem ser observados nos mercados. Isso comprova a tese de que a correlação muda com o tempo e pode ser usada com bons resultados a seu favor.

Encorajo-vos a estudar as questões levantadas aqui. Encorajo-vos a pensar "apesar de tudo". Como a maioria de nós está errada, precisamos reconstruir nosso pensamento sobre os mercados. Procure uma perspectiva diferente e submeta sua análise ao julgamento severo. Vale a pena aprender a enganar a si mesmo. "O que eu faria se quisesse assustar alguém como eu"? Vale a pena fazer um experimento com um jogo baseado em um tamanho de posição fixo, mas sem perda de parada, incluindo diversificação e baixa alavancagem. Nos mercados, você pode gerenciar ativamente as posições ou tratá-las como zero-um. Vale a pena criar uma imagem do mercado que facilite a tomada de decisões e que não seja amplamente conhecida e percebida pelos demais jogadores.

Espero que, prestando atenção ao aspecto da diversificação, mesmo dentro dos mercados de câmbio, você possa olhar os mercados de uma perspectiva mais ampla. Lembre-se de que dados concretos de economias específicas são mercados "em movimento" e esses dados são diferentes para cada moeda. Vale a pena perceber isso e usá-lo em suas estratégias de investimento.