Expert Advisor e a escolha de um corretor Forex

Se você planeja usar o Expert Advisor (EA), precisa estar ciente de que a escolha do corretor é um dos principais fatores na negociação automatizada em Mercado Forex. Freqüentemente, é a busca pela oferta certa que melhor atenderá às nossas expectativas que pode decidir se a negociação acaba sendo lucrativa ou não. Obviamente, quanto mais específico ou único tipo de comércio planejamos usar, maior o impacto sobre o efeito da escolha.

Com estratégias muito simples e não complexas e um pequeno número de necessidades por parte do trader, a escolha de um corretor não terá muita importância.

No artigo de hoje, consideraremos escolher um corretor para negociar com expert Advisors (EA). Ignoraremos questões óbvias, como segurança de fundos, regulamentos e garantias, suporte ao cliente e requisitos de capital. Você pode ler (e ouvir) sobre esses problemas aqui:

1. Como escolher o seu corretor Forex? - VÍDEO webinar
2. Escolha de um corretor - polonês ou estrangeiro
3. Chegou a hora de escolher o primeiro corretor

FOREX BROKERS - VISÃO GERAL

Estilo de investimento

Existem vários tipos principais de máquinas, que são então divididas em uma massa inteira de diferentes variações. No entanto, no caso do horizonte de investimento, há uma divisão idêntica, como no caso da negociação manual. Portanto, temos sistemas disponíveis:

• A longo prazo,
• A médio prazo,
• De curto prazo,
• business day-trading,
• Skalpujące,
• Notícias de Negociação.

Dependendo do estilo de investimento, nossa lista de prioridades mudará. Eu apresentei essa lista durante o webinar FxParkiet para este LIGAÇÃO. De fato, ao determinar a hierarquia devido ao fator acima, não importa se negociamos usando o Expert Advisoor ou manualmente. Somente pequenas diferenças podem ser encontradas nas estratégias de escalpelamento, mas iremos nos referir a isso mais adiante no texto.

Plataforma e linguagem de programação

Acontece que, no caso de negociação automática, a plataforma é muito mais importante do que a forma clássica de fechar transações. É difícil fazer concessões aqui e, mesmo que sejam possíveis, custam muito tempo e trabalho (do programador).

Algumas aplicações, especialmente aquelas baseadas em um navegador da web (e são cada vez mais populares de ano para ano), não oferecem negociação automática ou mesmo o uso de soluções não-padrão.

A escolha de uma plataforma também faz com que a escolha da linguagem de programação, ou seja, a linguagem em que o nosso autômato deve ser escrito. E aqui, dependendo de suas necessidades, orçamento e habilidades, devemos fazer uma escolha. Cada idioma tem sua especificidade e consiste no grau de sua complexidade e nas possibilidades que oferece (em conexão com a plataforma).

* De acordo com avaliações subjetivas de desenvolvedores selecionados.

Transferir nosso sistema para uma linguagem de programação diferente é principalmente um custo na forma de tempo, e se não nos programarmos, é também um custo financeiro. É por isso que vale a pena determinar o ambiente de programação desde o início e aderir a essa escolha de forma consistente. É certo que existem copiadores de transações (por exemplo, JForex-MT4) e conversores de código fonte, mas eles têm suas desvantagens, portanto, não serão adequados para todas as soluções.

As copiadoras causarão, entre outros estender o tempo de implementação e confiar em outro datafeed-dia (cotações do corretor), e o código-fonte convertido muitas vezes requer correções e melhorias ou uma reconstrução completa.

O tipo de estratégia

Supondo que já tenhamos um estilo de negociação escolhido (horizonte de tempo da transação) e a plataforma, ou seja, o ambiente no qual queremos rodar nossa máquina caça-níqueis ... É hora de definir o tipo de estratégia e suas premissas em relação ao que os corretores podem nos oferecer.

Você pode pensar que, se tivermos o capital e a estratégia que gera o volume de negócios, todo corretor nos aceitará de braços abertos. Infelizmente, isso não é o caso. Algumas corretoras informam diretamente que um determinado tipo de negociação não é bem-vindo (e há também aqueles que não o admitem). A exclusão mais comum é o escalpelamento muito agressivo, negociação de notícias e estratégias de grade (um grande número de pedidos médios + itens de grade).

Do que isso resulta? Existem vários motivos:

• O corretor pode ter um problema com a garantia efetiva de transações no mercado (surge um conflito de interesses, em que o corretor se torna a única parte da transação);
• Infraestrutura mal preparada e excesso de carga no servidor (um grande número de consultas enviadas ao servidor pela EA),
• O risco relacionado à criação de um débito na conta do cliente (e dificuldades na execução de seu reembolso).

Claro, os problemas podem não surgir até que nossa estratégia se torne lucrativa. Mas então sabemos que estamos lidando com o ponto 1) ou escolhemos um corretor desonesto.

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No caso da grande maioria das estratégias, teoricamente, não devemos ter nenhuma limitação com os corretores ECN, STP e MTF. No modelo MM e NDD, as estratégias de longo, médio, curto prazo e algumas variações de negociação de notícias são as melhores. Por outro lado, o day-trading e o scalping na versão agressiva não funcionarão para eles a longo prazo; portanto, se você for sério sobre negociar com o Expert Advisor com alto scalping, remova-os da sua lista imediatamente.

Número de posições e Expert Advisor

A maioria dos corretores limita o número de ordens que podem estar ativas na conta a qualquer momento - isso se aplica à soma de ordens pendentes e posições abertas. Na maioria das vezes, o limite é definido em 100, mas você também pode encontrar 200. Para a maioria dos traders, este é um valor abstrato, mas acredite em mim, para alguns definitivamente não é o suficiente. Portanto, se pretendemos negociar essa quantidade de posições, vale a pena primeiro encaminhar uma consulta para a empresa que nos interessa. Limites. Freqüentemente, você pode negociar esses limites ou até mesmo tentar levantá-los completamente após o "período de teste" - tudo depende do corretor.

Uma grade de pedidos pendentes

Exemplos de limites no número de pedidos ativos

corretor
País	Polska	Łotwa	Chipre
Limite de posição	NÃO	Posição 100	Posição 1000
A possibilidade de extensão	-	TAK	NÃO
Plataforma	xStation	MetaTrader 4	MetaTrader 4 / 5 cTrader
	REVISÃO	REVISÃO	REVISÃO
	ABRIR UMA CONTA	ABRIR UMA CONTA	ABRIR UMA CONTA

Os CFDs são instrumentos complexos e apresentam um alto risco de perder dinheiro rapidamente devido à alavancagem. De 74% a 89% de contas de investidores de varejo registram perdas monetárias como resultado da negociação de CFDs. Pense se você entende como os CFDs funcionam e se você pode arcar com o alto risco de perder seu dinheiro.

Instrumentos Financeiros

Parágrafo aparentemente óbvio. Temos que escolher um corretor que nos ofereça os instrumentos que planejamos tocar - um clichê. Mas ... Para alguns Expert Advisors, a especificação específica dos instrumentos fará a diferença. Isso é especialmente verdadeiro para índices de bolsa de valores e commodities que se tornaram muito populares nos últimos anos. CFD nos índices, muitas vezes, têm configurações diferentes, mesmo que se refiram ao mesmo instrumento subjacente. O valor do ponto (multiplicador), o número de casas decimais entre aspas, horário de negociação, margem necessária e até min. o valor do volume (alguns contratos de oferta em que o mínimo é 1.0 lote).

Certifique-se de verificar a especificação do instrumento antes de iniciar a máquina.

Ao negociar manualmente, identificaremos a diferença na primeira transação. Ao iniciar o scalping do Expert Advisor, podemos não ser capazes de fazê-lo ... 🙂

Volume e negociação pelo Expert Advisor

Já mencionei um aspecto um pouco acima - diferentes valores de mín. volume dependendo do tipo de instrumento. Mas tem mais.

Sou de opinião que uma corretora de negociação automática deve oferecer microlotes. É sobre eles que devemos começar com o lançamento de nossa máquina (ou em condições extremas com um nível mínimo de volume diferente). Mesmo o Expert Advisor mais refinado pode conter erros que não notamos antes - eu descobri por mim mesmo. Operar em um vôo mais alto na fase experimental pode ser doloroso, e ninguém precisa disso.

É também a possibilidade de um gerenciamento de capital mais preciso, mas nem todo mundo precisa disso.

Diferenças nos fusos horários

Em plataformas FX, muitas vezes encontramos discrepâncias nos tempos que vemos nos gráficos. Essas discrepâncias resultam da configuração do relógio, de acordo com a qual o servidor intermediário funciona, e isso geralmente depende de sua localização física. Assim, quando vemos o polonês 14 corretor hour: 10 (GMT + 1) é no Reino Unido terá 13: 10 (GMT), cipriota au 15: 10 (GMT + 2). No comércio manual, o bane é a diferença na aparência das velas H4, que começam em um horário diferente, enquanto no pregão automático será um fator importante para sistemas com uma condição de tempo pré-programada. Há EA fato de que eles têm para o comércio, por exemplo, apenas na sessão europeia entre 9:. 00 e 18: 00 (devido à maior liquidez e maior volatilidade do instrumento ou as características específicas de movimentos). Se esta condição não for adicionada como um parâmetro, não preciso escrever quais consequências isso poderá ter para nossa negociação quando escolhermos um corretor de mudança de horário.

Fim de semana de velas. Odiado pela maioria dos comerciantes. A vela do fim de semana, ou seja, a hora de negociação de domingo, vista no gráfico como um dia separado, é o resultado do fuso horário do corretor. Alguns Expert Advisors baseados no cálculo de indicadores do intervalo D1 podem causar muitos problemas. Se não conseguirmos filtrar esse fenômeno, somos automaticamente forçados a escolher um corretor que nos ofereça gráficos em GMT + 2 ou comece a negociar em um horário diferente do padrão (23:00, horário da Polônia).

Negociação de Notícias e Escalpelamento

Essas duas formas de comércio exigem um parágrafo adicional. Eu já explico porque.

News Trading e escalpelamento é um tipo de negociação, onde a chave, e até mesmo superior ao resto das coisas, são:

• tempo de execução da ordem,
•  liquidez (para corretores de datafeed MM e NDD).

São eles que vão decidir se nossa máquina vai ganhar ou não. A julgar a olho nu, a maioria dos EAs é criada para brincar com dados e escalpelar. Por que é assim? A resposta é muito simples. Estas são estratégias que requerem uma análise e reação muito rápidas, e muitas vezes até mesmo lidando com vários pedidos ao mesmo tempo. O olho e a mão humanos estarão sempre alguns passos para trás, e o risco de cometer um erro diante do estresse é extremamente alto. Portanto, muitas vezes existe uma ideia para automatizar esse processo.

Tempo de execução

Quanto menor, melhor - é óbvio. Quando nosso Expert Advisor envia o comando para a plataforma, e ele envia o servidor do corretor e o servidor do corretor para seu provedor de liquidez (no modelo ECN / STP), geralmente leva mais tempo do nosso Expert Advisor para passar as instruções ao corretor. Podemos encurtar esse caminho usando VPS (próximo ponto do artigo) no local apropriado. E isso é basicamente o que podemos fazer nós mesmos. O resto fica com o corretor. Menor tempo de execução significa uma maior chance de execução da ordem ao preço por nós solicitado, sem derrapagens e atrasos. Com 100 transações por dia, um deslizamento de 0,2 pips já é de 20,0 pips. Para um voo EUR / USD, custa $ 1. Após 200 dias de negociação, são US $ 22 em economia por mês. Consequentemente, pode ser que o tempo de execução seja mais importante do que uma comissão ou spread baixo.

curiosidade

Ao negociar de casa na Polônia com um corretor polonês, podemos esperar ping no nível 15-25 ms. Para um corretor britânico ou cipriota, será de 40 ms para cima (em média até 60-70 ms). Se você decidir usar os serviços de uma empresa australiana, o ping definitivamente excederá o nível de 200-300 ms, que é um valor muito, muito grande (no contexto de scalping ou negociação de notícias). Com o uso de um VPS, tempos da ordem de 1-3 ms podem ser alcançados.

Consultor Especialista em Liquidez

Um fator particularmente importante no comércio de notícias. Aplica-se ao modelo ECN / STP / MTF. Os corretores que oferecem acesso a liquidez média são completamente inadequados para esse tipo de estratégia. Durante a publicação dos dados, a macro-liquidez é fortemente dispersa. A conseqüência são lacunas nas cotações, bem como o aumento temporário dos spreads. Quanto maior a liquidez, maior a chance de executar nossa ordem a um preço mais favorável. Com os intermediários MM / NDD, o problema não ocorre porque eles fazem parte da transação com o cliente.

Datafeed - chamada de fonte de citações. No caso de uma corretora ECN / STP / MTF, as cotações geralmente resultam da liquidez (embora haja algumas exceções). No caso da corretora MM e NDD, é um "substituto" da liquidez. As cotações devem ser de muito boa qualidade - sem buracos, tempo de inatividade, marcações ruins, etc. etc. A qualidade do datafeed pode ser verificada indo para um intervalo baixo (M1 ou inferior, se possível), comparando-o com outros corretores (apenas contas reais!). Quanto mais citações líquidas, melhor para nós.

Duração da transação

Quanto mais curto for o tempo, pior - para um corretor, é claro :-). Transações com duração inferior a 3 segundos são a ruína da maioria dos corretores (até mesmo STP), especialmente se forem lucrativas. Eles são extremamente difíceis de fazer hedge no mercado real, o que, por sua vez, leva a um conflito de interesses entre o corretor e o cliente.

Mas como é escolher um corretor e, finalmente, como escolhê-lo? Bem, a questão não é simples. Há muitas ofertas no mercado e tempo e capital limitado. No caso de skalpującego negociação agressiva, transações ou segundo notícias negociação pode ser eliminado no início de corretores que operam no modelo de Formador de Mercado (com NDD pode tentar, mas as chances são 10: 90). Assim, os corretores ECN, STP e MTF permanecem, os quais não são curtos.

Conheço situações (de autópsia e não apenas) em que um sistema com a mesma configuração de parâmetros ao mesmo tempo não só alcançou resultados diametralmente diferentes como também não coincidiram entre si. As razões para isso são os fatores descritos acima. A fluidez e o tempo de execução são critérios que não podem ser vistos a olho nu, que é o nosso maior problema. Eles só podem ser medidos através da prática. E esta é a resposta à pergunta feita anteriormente. Teste em capital pequeno (microlardos na oferta estão se curvando) de nossa máquina na corretora de maior potencial "no papel". Se a liquidez ou a execução estiverem diminuindo, é hora de seguir em frente.

VPS de um corretor e um Expert Advisor

Cada vez mais corretores estão oferecendo seus próprios ou alugados VPS. Você pode confiar neles? Os comerciantes geralmente são muito céticos em relação a essas ofertas. Existem duas preocupações:

1. O corretor vai "roubar" o sistema do trader,
2. O corretor irá reiniciar especificamente o VPS nos principais momentos do trader para tornar mais difícil negociar.

Teoricamente, tais fenômenos são possíveis, mas… Se decidirmos cooperar com uma corretora sobre a qual temos tantos medos e suspeitas, devemos mudar isso o mais rápido possível, de qualquer maneira. Porém, se for apenas nosso cuidado, o custo da paz mental é em torno de US $ 10-20, porque esse é mais ou menos o preço dos servidores em uma base mensal.

VPSs fornecidos por corretores geralmente não pertencem a eles próprios. Geralmente (mas nem sempre) é um acordo preferencial com um provedor de serviços externo patrocinado por nosso corretor. Portanto, não é diferente da solução em que compramos VPS do fornecedor X. Uma das empresas mais famosas que trabalha com muitos corretores é BeeksFX. A vantagem é que eles disponibilizam imediatamente em seu site o horário da transmissão dos dados (ping) para os servidores das corretoras com as quais assinaram contrato. Graças a isso, pelo "bom dia" sabemos o que nos espera.

Consultor Especialista em Diversificação

Esta é a chave para a negociação automática e muito mais. Se você já tem sua própria máquina polida e encontrou aquele e o melhor corretor que aparentemente chegou perto do ideal ... Não há mais nada a fazer a não ser começar a negociar e cortar cupons. Mas espere! Afinal, os corretores podem alterar os elementos de sua oferta quase de mês a mês. Além disso, a execução de ordens, spreads ou liquidez proporcionada pela corretora só podem se deteriorar periodicamente, podendo inclusive interromper temporariamente nossas negociações. Portanto, é sensato confiar em uma empresa? Nada semelhante.

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Mesmo que a segunda oferta na fila seja aparentemente muito pior do que a dominante, vale a pena considerar a possibilidade de preparar uma conta de emergência com ela. Uma solução ainda melhor é conduzir negociações paralelas com ambas as corretoras, a fim de comparar se as premissas da estratégia são implementadas da mesma maneira - acontece que, com uma oferta aparentemente pior, nossa estratégia por muitos motivos diferentes (por exemplo, o tempo de execução é mais curto, o datafeed é mais fluido) funciona melhor, e ainda gera mais sinais (!). Diversificação não é segurança, mas também uma chance de progresso adicional.